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:: 08/03 隨美元上漲 :: / 國際金融新聞


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在經歷了低利率時代的重創之後,最後一批致力於外匯領域的對沖基金經理們今年顯得鬥志昂揚。

聯儲會激進的緊縮政策將美元推至歷史高位,並刺激從歐洲到亞洲的匯率大幅波動。這對一小部分專注於外匯的量化交易員和授權經理(discretionary manager)來說是天賜良機,他們錄得一些自2008年前的平靜時期以來的最大斬獲。

隨著波動性上升和貨幣政策的分化,這個行業被Eurekahedge Pte Ltd追蹤的對沖基金有望迎來自2003年以來最好的一年。由於美元的持續上漲以及因此導致的歐元和日圓大跌,BarclayHedge指數中追逐趨勢的外匯經理也勢將創下自2003年以來的最強勁表現。

與此同時,P/E Investments通過可靠的跨市場統計模式,正在享受兩位數的增長。

總部位於紐約的Dynamic Beta Investments創始人Andrew Beer說 ,「如果你在一年前告訴別人日圓兌美元會來到140,或者歐元會與美元平價,他們不會相信」。 該公司管理著11億美元的資產。

日圓跌近備受關注的1美元兌140關卡 市場臆測央行可能干預

眼下的情況與全球金融危機後的市場態勢截然不同,當時央行官員一致推出偏鴿政策——不利套利交易和動量策略,也扼殺了價格波動和宏觀趨勢。這為這些交易者引發了一場到現在還在忍受的危機,即使最近意外有些起色。

在美國通脹依然猖獗的情況下,聯儲會正展開其史上最快的加息行動之一,對經濟的疑慮也在加劇。這推動了美元的普遍走強,並導致世界大部分地區的貨幣疲軟——為根據宏觀趨勢進行投資和追逐價格動能的交易者提供了幫助。

與此同時,俄烏戰爭爭加劇了避險情緒, 德意志銀行一個外匯波動性指數最近升到疫情爆發初期才出現的水平。這有助於交易者在不同市場之間套利。

 

Graham Capital Management LP首席投資官Pablo Calderini說,央行行長們必須加息,而且他們必須大幅加息。固定收益是這場風暴的中心,但大宗商品、股票,當然還有外匯也是如此。

這位總部位於康涅狄格州的投資者幫助管理了一項15億美元的宏觀戰略,該戰略在今年上半年增長了45%,這得益於美元兌歐元和日圓的多頭頭寸押注,歐元和日圓都跌到20年來低點。Graham Capital管理的資產總額為180億美元。



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